【大纪元2023年06月29日讯】（大纪元记者陈霆综合报导）美联储（FED）周三（6月28日）公布了年度银行压力测试结果（PDF），表明美国23家大型银行都有足够的资本，即使遭遇严重衰退，也能继续向家庭和企业提供贷款。
美联储在一份声明中表示（链接），在“严重全球经济衰退”的假设情景下，美国大型银行预计总损失5,410亿美元，但仍有能力承受损失。
美联储压力测试是确保大型银行能在衰退期间支持经济的一项工具。测试中利用银行截至去年年底的数据，推估在严重衰退和市场冲击下，银行的资本水平、损失、收入和支出，来评估银行业的复原力。
美国监管机构在2008年金融危机后就开始对银行进行年度压力测试。
今年压力测试中，美联储设定的情境包括：商业房地产价格下降40%，办公室空置率大幅上升，住房价格下降38%。失业率上升了6.4个百分点，达到了10%的峰值，经济产出也相应下降。
美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）说：“今天的结果证实，银行体系仍然强劲且富有弹性。”
巴尔说：“这次压力测试只是衡量这种实力的一种方法。我们应该对风险如何产生保持谦逊的态度，并继续努力，确保银行能够抵御一系列经济情景、市场冲击和其它压力。”
测试结果显示，包括摩根大通（JP Morgan Chase）、美国银行（Bank of America）、花旗集团（Citigroup）、富国银行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）在内的银行拥有足够的资本来抵御严重的经济衰退。
在接受测试的23家银行之中，德意志银行美国分行（DB USA）遭受的资本打击最大，其次是瑞银美国分行（UBS Americas）。
在总部位于美国的银行之中，高盛银行的资本水平下降幅度最大，其次是摩根士丹利。两家银行的业务比同行更倾向于交易，而交易被美联储列为风险较高的业务。
测试结果显示，尽管预计总损失5,410亿美元，但所有接受测试的银行，包括美国银行、花旗集团、道富银行（State Street）和富国银行（Wells Fargo）等，都可满足最低资本要求。
其中，4,240亿美元来自贷款损失，约占总损失的78%。11家拥有大量交易、托管业务的银行，因为交易和对手方造成的损失达940亿美元，占总损失的17%。
测试中信用卡贷款业务损失最高
信用卡是测试中最有问题的贷款产品之一，平均损失率为17.4%。其次是商业房地产贷款，平均损失率为8.8%。
在各机构中，高盛的信用卡投资组合在测试时损失率接近25%，是23家银行中任何单一贷款类别中损失率最高的，其次是第一资本（Capital One），损失率为22%。
在遭遇假设的严重衰退时，这些大型银行的总资本水平从12.4%降至10.1%，下降了2.3个百分点。
不过，区域性银行，包括美国银行、Truist Bank、公民金融集团（Citizens Financial Group）、M&T银行，以及专营信用卡的第一资本（Capital One），在测试中剩下的资本水平较低，徘徊在6%和8%之间。虽高于目前的监管标准，但如果未来要求银行业必须保持更高的资本适足率，这可能成为一个问题。
据CNBC报导，杰富瑞金融集团（Jefferies）分析师乌斯丁（Ken Usdin）周三在一份报告中写道，大银行的表现普遍好于区域和以信用卡为中心的机构。
他认为，第一资本、花旗集团、公民金融集团和Truist，可能在测试后需要增加最多的资本缓冲。
预计在周五常规交易结束后，接受测试的这些银行将公布最新的回购和股息计划。鉴于即将到来的监管不确定性，以及明年经济衰退的可能性，分析师预测，银行可能会对其资本计划采取相对保守的态度。
今年夏末，美联储和其他美国银行监管机构，将公布计算风险加权资产的新国际标准，即巴塞尔公约第三版（Basel III）最终规则。
责任编辑：叶紫微#